实盘 vs 回测 · 全窗口一致性对账
entry ∈ 2026-04-27 → 2026-10-02 · 3 账户 · trades 表为 PnL ground truth · 多资金段几何链乘 · 更新 2026-10-06
本次新增段 entry ∈ 10-01 → 10-02（bt 侧 asof1005 全新 vintage：1-1 2699/2699 fails=0 / 9,690 万根分钟线 / base ok 75,639 行 = 82.1%）。同日官方全量回测：10f 104.74% / MaxDD 11.52%、11f 110.08% / 10.17%。
TL;DR
| 账户 | live 链乘 | bt 链乘 | Δ pp | SPY 同段 | 9/8–9/30 live | 9/8–9/30 bt | 10/1–10/2 live | 10/1–10/2 bt |
|---|
| 4061 lrh（USD，9f） | −3.59% | −8.24% | +4.65 | +8.53% | −6.46% | −9.02% | +0.17% | −0.02% |
| 4001 wk（HKD，10f'，9/11 起 2×） | −11.05% | −18.94% | +7.89 | +8.53% | −14.17% | −16.83% | −0.09% | −0.08% |
| 4081 jz（HKD，9f） | −2.25% | −5.83% | +3.58 | +4.04% | −7.36% | −9.02% | −0.34% | −0.03% |
9 月是策略本身亏钱的月份：SPY 走平，live −6.5% ~ −14%，回测亏得更多（−9% / −17% / −9%）。5 个月链乘下来三账户 live 全部在水下，跑输 SPY 6–20pp。10/1–10/2 两天净值走平。
信号层仍然对得上：平仓日 match 100%×3、entry 价差中位 12–21bp、打分 1070+149 格只有 3–5% 不一致（全在 rule / rv3d / dvol）。
9 月 live 跑赢 bt 1.7–2.7pp 不是执行层功劳，是两次"没做成"：① WW 9/29（两天 −15%）4081 的买单封顶 17.37 挂 20 分钟零成交、ask 跑到 18.92 后放弃 → 躲过 −$44k；② LUNR / UUUU / CHPT / PATH 根本没进实盘信号源 custom_alert_signals → 躲过 bt −$40k。10/1–10/2 又有 CHWY / UNIT / TGTX / WULF 四票同样缺失。下次这两种随机分歧完全可能反向。
净值曲线（链式指数，base=100）
红点线 = 8/17 拔除 nbp3d；橙实线 = 8/24、9/24 开盘后重启；紫虚线 = 8/31 PCG 跳空；蓝点线 = 9/3 网关中断；玫红点划线 = 9/11 wk 切 2×；灰底 = 4081 停跑期。日内为近似 MTM，段末与终值精确。曲线画到 10/5。
本次新增10/1–10/2 增量段（锚 = 9/30 NAV）
| 账户 | era | 锚 (USD) | live 笔 | live PnL | live % | bt 笔 | bt PnL | bt % | SPY % | Δ pp |
|---|
| 4061 | 9f 1x | 229,208 | 6 | +382 | +0.17 | 9 | −54 | −0.02 | +1.52 | +0.19 |
| 4001 | 10f' 2× | 122,165 | 5 | −104 | −0.09 | 6 | −104 | −0.08 | +1.52 | −0.01 |
| 4081 | 9f 1x | 1,840,704 | 5 | −6,257 | −0.34 | 9 | −464 | −0.03 | +1.52 | −0.31 |
- 10/5 周一三进程 14:24:41 UTC = 10:24 ET 才启动——8/24、9/24 之后第三次开盘后重启。5 笔到期仓全部 10:25–10:30 才卖（规则 09:30 开盘）。相对开盘价：4081 FOUR +$8.2k / NG −$6.5k / TGB −$3.4k，三账户合计 −$0.9k——这次运气中性，但单票 ±300bp 的离散是无谓风险。
- bt_only 5 笔里 4 笔不在实盘信号源：CHWY / UNIT（10/1）、TGTX / WULF（10/2）不在
custom_alert_signals；ACMR 10/1 是另一条腿（live 13:26 ET 那条 2 分、bt 10:29 ET 那条 7 分，DB 只有前者）。
- STLA 10/1 live_only（4081 −$6.3k）：同一 flow 两条腿 9 秒内先后到，第一条 5 分跳过、第二条 7 分入场；bt 两条都 <6。
- 一致性：平仓日 100%×3；entry 价差中位 12–21bp；打分 149 格 4.7%（dvol 3 / rv3d 3 / r5d 1）；4081 复跑逐位一致，4 run guard 在位。
建议动作
| 优先级 | 动作 | 依据 |
|---|
| P0 | 部署/重启必须盘前完成，加守卫或告警：8/24 09:31、9/24 09:46、10/5 10:24 三次踩开盘，到期仓的"09:30 开盘卖"规则在这三天都没执行 | 8/24 −$28k；10/5 单票 ±$8k 离散 |
| P0 | 信号源覆盖：9/25–10/2 已有 LUNR / UUUU / CHPT / PATH / CHWY / UNIT / TGTX / WULF 八票 CSV 有、custom_alert_signals 无 —— 查写入链路 | 9 月让 live "赚"了 $40k，方向随机 |
| P1 | 买单"20 分钟超时 + 追价 >2% 放弃"与 bt 按信号价成交不一致 → bt 加 fill 模型或实盘改 TWAP 追到收盘 | WW 9/29 ±$44k |
| P1 | 止损单 / OPG 大单按 Size Limit 自动拆单（9/8 后未再触发，保留） | 9/3–9/8 |
| P2 | rule_hit / rv3d 特征源统一（dvol 已收敛） | 打分层 3–5% |
上一段（W38-W40：entry 9/8–9/30，2026-10-05 结论）
展开：4001 切 2× · 4081 Δ +$33k 拆账（WW 零成交 / 四票不在信号源）· 打分层 · 执行与运维
W38-W40新段分段 PnL（entry 9/8 → 9/30，锚 = 9/4 NAV）
| 账户 | era | 段 | 锚 (USD) | live 笔 | live PnL | live % | bt 笔 | bt PnL | bt % | Δ pp |
|---|
| 4061 | 9f 1x | 9/8~9/30 | 242,647 | 37 | −15,669 | −6.46 | 41 | −21,893 | −9.02 | +2.56 |
| 4001 | 10f' 1x | 9/8~9/10 | 144,170 | 5 | −4,260 | −2.95 | 5 | −4,748 | −3.29 | +0.34 |
| 4001 | 10f' 2× | 9/11~9/30 | 144,170 | 30 | −16,166 | −11.21 | 33 | −19,509 | −13.53 | +2.32 |
| 4081 | 9f 1x | 9/8~9/30 | 2,004,642 | 43 | −147,442 | −7.36 | 42 | −180,850 | −9.02 | +1.66 |
4001 于 9/11 切 2× margin（commit 1b8f130 / 2324681，盘前 04:38 ET 上线）：lev 2.0 / 单笔 30% / 单票 40% / 行业 100%（guard 50%）；bt 按同参数跑。matched 仓位中位 $39.5k vs 1x 段 $21.4k（≈2×），live/bt 仓位比 0.91 → 两边口径一致。4001 NAV 9/4→10/2 −15.3%，是三账户最深回撤：杠杆放大的是策略本身的亏损。9/4–10/2 无出入金。
信号 / 价格 / 平仓一致性（新段）
| 账户 | live 笔 | bt 笔 | BOTH | LIVE_ONLY | BT_ONLY | 集合一致率 | entry 价差 |中位| | 平仓日 match | 总分相等 | matched live | matched bt |
|---|
| 4061 | 37 | 41 | 32 | 5 | 9 | 69.6% | 16.2 bp | 100% | 78% | −$10,581 | −$16,400 |
| 4001 | 34 | 38 | 25 | 9 | 13 | 53.2% | 14.5 bp | 100% | 76% | −$13,057 | −$12,263 |
| 4081 | 41 | 42 | 32 | 9 | 10 | 62.7% | 14.2 bp | 100% | 78% | −$52,350 | −$89,531 |
4081 Δ +$33.4k 拆账
| 来源 | 金额 | 机制 |
|---|
| BT_ONLY：避开 WW 9/29 | +$44.5k | live 下了单：Adaptive/Urgent 封顶 $17.37 × 16,512 股，20 分钟 filled=0，撤单时 ask $18.92（+8.9% > 2% 追价阈值）放弃重挂；WW 随后两天 −15%。4061 同单只成交 1,404/2,038 股。执行失败 = 运气 |
| BT_ONLY：避开 LUNR 9/28 / UUUU 9/25 & 9/30 / CHPT 9/30 | +$40.4k | 这四只票不在 custom_alert_signals（实盘信号源），CSV 回测侧有 → 信号源覆盖缺口（0802 审计同类） |
| BT_ONLY 其他（SNDK 9/25 live 5 分 rule −1、ARM 9/29 live OTM 59% 过滤、FIVN/MU/PATH） | +$6.4k | 打分口径 / 腿差 |
| LIVE_ONLY（QXO 9/22、CCC 9/24、CMPS/WULF 9/29、RIOT 9/30 等 9 笔） | −$55.3k | bt 分数 6–9 但组合层没钱（9/22 bt 只开 ASST/META；9/29 已开 6 笔）；live 有钱做了，全亏 |
| matched 仓位差（9 笔 ratio <0.7 或 >1.4） | +$25.8k | GLAS 9/29 live 只建 $39k vs bt $98k（+9.0k）、ASST/ARLO live 小仓（+7.6k）、NU/BILL live 大仓且赚（+9.6k） |
| matched 其余 23 笔 | +$11.4k | 常规摩擦 |
4061 / 4001 同构：BT_ONLY 都是 LUNR / UUUU×2 / CHPT / ARM / SNDK（+WW），LIVE_ONLY 都是 CMPS / WULF / RIOT（全亏）。4001 集合一致率只有 53%，是因为 2× 下 bt 多开了 MGM / META / LYFT 等低分小单。
打分层（新段逐因子 1070 格）
| 因子 | 不一致 | 说明 |
|---|
| rule_hit | 18 | GOLD 9/8、JBLU 9/17、YOU 9/22、CCC 9/24、HUBG 9/25、TRVI / CMPS 9/29：live −1 / bt +1，三账户同票同日 → 系统性口径差（老问题） |
| rv3d | 10 | GOLD 9/8、QXO 9/22、XENE 9/25、WW 9/29：live 0 / bt 1 |
| dvol_10d | 2 | NU 9/30：live −1 / bt 0（9/3 修复后基本收敛） |
| atr（仅 4001）/ time_slot | 1 / 1 | HAL 9/23；AMD 9/24 live 12:37 入场 vs bt 10:05 腿（不同 flow） |
| iv / stock_price / otm / asset_type / ret_5d | 0 | 逐格一致 |
| 合计 | 32 / 1070 = 3.0% | W34 5.7% → W35-37 5.0% → 本段 3.0%；总分相等 74%（112 仓）。方法修正：同票同日多腿时改为"因子键最吻合优先"，否则 NU/TRVI/AMD 会被误判成 otm/iv 分歧 |
执行 / 运维
- 卖出：matched 出场价差中位 4001 +0.0bp / 4061 +0.2bp / 4081 +1.1bp，Σ ≈ 0。本段无 Size Limit 拒单（9/8 之后日志零命中），4081 不再拆单磨价。
- 9/24 三进程 09:46 ET 才启动（其余交易日均盘前；8/24 之后第二次踩开盘），首笔 SELL 09:47–09:49；当日到期仓少，合计影响 ≈ −$1.7k（4081 META −$2.6k / ASST +$0.9k）。
- 9/11 4001 切 2× 部署在盘前 04:38 ET，无事故。
实盘尾巴（10/1–10/2 entry，bt 不可比）
三账户 10/1 15:50 STLA、10/2 NG 10:16 / TGB 10:35 / FOUR 13:32 / F 15:10 全部 open（4061 另有 10/1 GGAL）。4081 每笔 ≈$27 万（NAV 15%），4001 每笔 ≈$3.7 万（2× 下 30%）。
上一段（W35-W37：entry 8/24–9/4，2026-09-10 结论）
展开：PCG 8/31 跳空 · 9/3 后仍存在的不一致 · 8/24–9/3 IBKR 验证事件 · 段级 PnL
本段 live −3.20% / −2.18% / −3.48% vs bt −3.11% / −1.10% / −3.08%（Δ −0.09 / −1.08 / −0.40）；SPY +0.06%。
W35-W379/3 之后仍存在的不一致（逐条）
用户 9/10 说明：8/25–9/3 的异常源于 IBKR 验证方式变更，期间有人工操作，已修复。下面是 9/3 00:00 起实盘与回测/规则之间每一处仍不一致的地方。
| # | 日期 | 账户 | 内容 | 影响 | 性质 |
|---|
| 1 | 9/3 11:54 | 4081 | PCG 14,358 股止损单（orderId 7012）被 Size Limit 10,000 拒（Error 383→201），代码已记"止损已挂"，无重挂 | $198k 仓位 9/3→9/8 长周末无止损 | 🔴 风控缺口 |
| 2 | 9/4 12:01 | 4081 | WOLF 10,602 股止损单（7138）同样被拒后无重挂 | $299k 仓位无止损过周末 | 🔴 风控缺口 |
| 3 | 9/8 09:34 | 4081 | WOLF 剩余 10,402 股重挂止损（7164）再被拒 | 部分平仓过程中无止损 | 🔴 同上 |
| 4 | 9/8 09:30 | 4081 | WOLF 10,602 股 OPG 开盘竞价单被 Size Limit 拒（09:30:05），退回 Adaptive/Patient 拆 11 单磨 31 分钟，均价 27.964；4061/4001 OPG 成交 29.00，bt 29.07 | −$10,984（vs 开盘价），本窗口单笔最大执行损耗 | 🔴 执行 |
| 5 | 9/8 09:30 | 4081 | PCG 14,358 股 OPG 同被拒，Adaptive 09:31:31 拿到 14.323（开盘 14.26） | +$905（运气） | 同一根因 |
| — | 9/8 14:23 | 4081 | PCG 19,994 股止损（7224）被接受，此后再无 Size Limit 拒单 → 限额在 9/8 09:34–14:23 之间被调高 | 真正修好的时间点是 9/8 中午，不是 9/3 | 已修复 |
| 6 | 9/3 15:35 | 4061/4081 | OSCR 到期平仓被 15:17–16:00 网关 ConnectionRefused 阻断（"旧 stop 取消未确认, 放弃平仓" ×332–391），拖到 9/4 09:30 OPG | 隔夜敞口 ≈$8k，价格反而 +$0.24/股 | 验证事件尾巴 |
| 7 | 9/3 14:05 | 4001 | MGNI：atr live 0 / bt −1 → live 6 分入场，bt 5 分不入 | live 独有一笔 −$361 | 打分（rolling 特征源） |
| 8 | 9/3 | 4061, 4081 | daily_nav 当日 total_assets=0 坏行 | 曲线/对账需跳过 | 数据 |
| 9 | 9/4, 9/8 | 4081 | positions.quantity 只记最后一段成交：WOLF 702（实买 10,602）、GFL 987（6,887）、GFS 1,391（6,391）。全窗口 4081 35/67 条错、4061 7/60、4001 5/55 | trades 表正确、PnL 不受影响；任何读 positions 的报表/风控会低估仓位 | 🔴 记账（P5 同族，仍在） |
| 10 | 9/10 | 4081 | GFS 6,391 股 Adaptive 8 单 35 分钟、GFL 5 单 12 分钟；均价 45.44/42.00 vs 另两户 45.50–45.52 / 41.90–41.91 | ≈ −$450 / +$700，噪声 | 容量常态 |
| 11 | 9/8 | 三账户 | SPY guard：open 769.07 vs MA20 769.05（bt 769.053）→ 双方都 OFF | 一致，但只差 0.017 点；任一侧数据差一分钱就是 2× 仓位差 | 脆弱点 |
9/3–9/4 其余全部一致：PCG（×3）、WOLF（×3）、MGNI（4061/4081）matched；仓位差 ≤5%（4081 PCG $198k vs bt $208k、WOLF $297k vs $312k）；平仓日 100% 同日；93 个打分格只有 #7 一格不一致；guard 同侧。9/4 起再无 IBKR 验证类错误（Error 201 门户验证只出现在 8/25 lrh）。每天 09:25–09:30 有一次 IB "connectivity lost/restored" 瞬断（Error 1100/1102），OPG 单照常成交。
W35-W37新段分段 PnL（entry 8/24 → 9/4，锚 = 8/21 NAV）
| 账户 | 因子 | 锚 (USD) | live 笔 | live PnL | live % | bt 笔 | bt PnL | bt % | SPY % | Δ pp |
|---|
| 4061 | 9f | 254,781 | 21 | −8,147 | −3.20 | 20 | −7,925 | −3.11 | +0.06 | −0.09 |
| 4001 | 10f' | 149,619 | 18 | −3,261 | −2.18 | 16 | −1,648 | −1.10 | +0.06 | −1.08 |
| 4081 | 9f | 2,116,090 | 25 | −73,592 | −3.48 | 20 | −65,157 | −3.08 | +0.06 | −0.40 |
窗口 = asof0909 底表可观测退出的最后 entry 日 9/4；9/8 entry 的退出在 9/10 > asof，单列下方"实盘尾巴"。9/7 Labor Day：9/3–9/4 entry 实盘 9/8 09:30 OPG 平仓，bt 同为 9/8 首根 bar。8/18–9/9 逐日 NAV 残差扫描无出入金。
信号 / 价格 / 平仓一致性（新段）
| 账户 | live 笔 | bt 笔 | BOTH | LIVE_ONLY | BT_ONLY | 集合一致率 | entry 价差 |中位| | 平仓日 match | 总分相等 | matched live | matched bt |
|---|
| 4061 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 60.0% | 18.9 bp | 100% | 73% | −$9,560 | −$11,301 |
| 4001 | 18 | 16 | 12 | 6 | 4 | 54.5% | 5.5 bp | 100% | 83% | −$3,729 | −$2,701 |
| 4081 | 25 | 20 | 18 | 7 | 2 | 66.7% | 7.7 bp | 100% | 83% | −$78,396 | −$37,729 |
4081 matched −$40.7k 拆账
| 来源 | 金额 | 机制 |
|---|
| WULF + CORZ 9/2 仓位只有 bt 的 1/3 | −$28.4k | live 目标 $216k 只填 $73k/$76k（fill 34–35%）：guard 0.5x 下 gross cap 被 8/31 五笔 + live 独有的 RUN/EQPT 占满；bt 没做 RUN/EQPT（bt 5 分）所以有钱 |
| EXK 8/25 仓位只有 bt 的 30% | −$9.2k | 09:30 入场时 SPY 当日 open 尚未发布，live 用 prev_close 763.44 vs MA20 763.55 回退 → guard ON 0.5x；bt 按 today_open 766.16 → OFF 1.0x。规则差异，三账户仓位都只有 bt 的 30–50% |
| WOLF 9/8 卖出 | −$11.7k | OPG 被 Size Limit 拒 → Adaptive 27.96 vs bt 29.07 |
| S 8/31 live 仓位大于 bt | −$4.6k | live $200k vs bt $149k（bt 当天多做了 BRZE） |
| BBW 8/26 人工平仓 12:05 / PUMP 8/31 OPG 被拒 | −$3.7k | Size Limit 5,000 拒了 2,860 次后人工平；PUMP Adaptive 9 单 24.6 分钟 |
| 反向：PCG 8/27+8/28 | +$12.9k | live 仓位比 bt 小 6%，且 Adaptive 拿到 13.42 vs bt 开盘止损 13.26 |
| 反向：AVPT/FPS/SSRM/FIGR/MGNI/ASST | +$6.9k | 常规摩擦反向 |
账户层 Δ 只有 −0.40pp，因为 LIVE_ONLY +$4.8k（EQPT +8.6k 为主）+ 避开了 BT_ONLY 的 NVAX −$18.7k / BRZE −$8.8k（live 打 4 分，bt 打 6 分：rule −1 vs +1）。
集合差异根因
- 5/6 分边界翻转（live 6 / bt 5）：U 9/1（r5d）、RUN/EQPT 9/2（dvol 0→−1，三账户同，均在 9/3 修复前）、SSRM 8/25 & MGNI 9/3（4001 atr）。这些 live 独有单本窗口净赚：4061 +$1.5k / 4081 +$9.7k / 4001 +$0.2k。
- 分数相同但 bt 没钱：OSCR 9/1（7=7）、SNDK 8/31 15:50（6=6）、GMAB/URGN 8/26 —— bt 在 guard 下 gross cap 已满（skipped_capital）；live 也几乎没钱，OSCR 只填 3–9%（$837–$7k）。
- bt 6 / live 4：NVAX 8/25、BRZE 8/31 —— live rule −1 + dvol −1 / rv3d no_data；两票 bt 都亏，live 躲过。
- 分数相同但 live 没钱：WULF/CORZ 9/2（4061/4001）日志
Skip WULF: gross cap 已满；4081 有钱做了。
打分层（新段逐因子 585 格）
| 因子 | 不一致 | 说明 |
|---|
| rule_hit | 10 | BBW 8/24、PCG 8/27、FPS 8/31、OSCR 9/1：live −1 / bt +1，三账户同票同日 → 系统性口径差（老问题，本窗口集合差异最大单一来源） |
| dvol_10d | 9 | OSCR 9/1、RUN/EQPT 9/2：live 0 / bt −1。全部在 9/3 修复（e4d1342）之前；9/3–9/4 的 93 格 dvol 零不一致 |
| ret_5d | 5 | OSCR/U 9/1：live 1 / bt 0 |
| rv3d | 3 | BBW 8/24：live 0 / bt 1 |
| atr（仅 4001） | 2 | SSRM 8/25、MGNI 9/3：live 0 / bt −1 |
| iv / stock_price / otm / asset_type / time_slot | 0 | 逐格一致 |
| 合计 | 29 / 585 = 5.0% | W34 为 5.7%；按日 8/24 5/84、8/25 1/38、8/27 2/74、8/31 3/140、9/1 11/46、9/2 6/74、9/3 1/65、9/4 0/28 |
guard 状态对照（live [RISK] SPY vs bt guard_active）
| 日期 | live open vs MA20 | live | bt | 一致 |
|---|
| 8/24 | 764.78 vs 762.33 | OFF | 0 | ✅ |
| 8/25 | 766.16 vs 763.55 | OFF（09:30 用 prev_close 回退 → EXK 0.5x） | 0 | ⚠ 09:30 入场例外 |
| 8/26 | 764.73 vs 764.80 | ON | bt 无 entry | — |
| 8/27, 8/28 | 768.50 / 771.76 vs 766.63 / 768.10 | OFF | 0 | ✅ |
| 8/31 – 9/3 | 762–768 vs ~769 | ON | 1 | ✅ |
| 9/4 | 772.01 vs 769.21 | OFF | 0 | ✅ |
| 9/8 | 769.07 vs 769.05 | OFF | MA20=769.053 → OFF | ✅ 差 0.017 点 |
W35-W378/24–9/3 事件（用户已确认为 IBKR 验证变更 + 人工操作，已修复）
| 日期 | 账户 | 事件 | 量化影响 |
|---|
| 8/25 09:30 & 12:32 | 4061 | IB Error 201 "PLEASE LOGIN TO CLIENT PORTAL AND VERIFY USING THE TOKEN" 拒掉 EXK、SSRM 两笔买单；13:25 断线重连后 13:34 [SYNC] 发现未记录持仓 SSRM 969股 创建救援仓位（人工补买，score 空） | EXK 漏做（bt +$1,649）；SSRM 晚 1 小时 39.17 vs 38.96 ≈ −$200 |
| 8/26 10:11–12:09 | 4081 | BBW 7,742 股平仓单 > Size Limit 5,000，2,860 次拒单/撤单循环，12:05 manual 平仓 38.65（规则价 39.125） | −$3,670；两小时非预期敞口 |
| 8/27, 8/28 | 4061/4001 | 买单 > Size Limit 500（AVPT/PUMP/PCG）先拒后成 | 无损耗 |
| 8/31 09:25–09:49 | 4081 | AVPT 22,295 / PUMP 28,199 / PCG 17,561 三张 OPG 被 Size Limit 10,000 拒 100 次 → Adaptive；AVPT 7 单 17.7 分、PUMP 9 单 24.6 分 | AVPT +$1,271 / PUMP −$2,115 / PCG +$2,740（相对开盘价） |
| 9/1 11:45–11:48, 15:34 | 4061 | IB Gateway TimeoutError ×6 后重连 | 无到期平仓，无影响 |
| 9/2 09:49 | 三账户 | 重启尝试失败（clientId 101 in use → 连接IB失败退出），原进程一直在跑，当日 5 笔到期全部准点卖出。副作用：> 重定向截断日志留下 NUL 段 | 无 |
| 9/3 09:30 / 15:17–16:00 | 4061/4081 | 开盘瞬断；下午网关 ConnectionRefused ×705–753 | OSCR 拖到次日（上表 #6） |
执行层总账（相对规则基准价：RTH 到期取到期分钟 bar close，OPEN 到期取 09:30 open）
| 账户 | 卖出笔数 | 名义 | 损耗 | bp | 3 分钟内准点 |
|---|
| 4061 | 24 | $608k | +$664 | +11 | 20/24 |
| 4001 | 21 | $338k | −$22 | −1 | 21/21 |
| 4081 | 28 | $5.38M | −$9,471 | −18 | 16/28（其余拆单 3–7 分钟） |
4081 卖出量占开盘 5 分钟成交量 >50% 的有 BBW 55%、AVPT 53%、PUMP 54% —— 容量约束与 W34 同一条线。
实盘尾巴（9/8 entry，bt 不可比）
三账户 9/8 都买了同样 5 票（GFL 09:44、GFS 11:51、PCG 14:23、DELL 15:26、GOLD 15:41），lev 1.0、fill=target 全额。9/10 已平 3 笔（全亏）：4061 −$3,742、4001 −$2,257、4081 −$31,316（GFL −9.4k / GFS −7.2k / PCG −14.7k）；DELL/GOLD 9/10 15:26/15:41 到期。
建议动作
| 优先级 | 动作 | 依据 |
|---|
| P0 | 止损单下单后必须等 IB 异步回报确认（ib_client 9/2 已给保护单加了 ≤3s 确认，V9 store 的止损路径没有），被拒立即按 ≤ Size Limit 拆单重挂 + 飞书告警"lot 无止损" | 两只 $50 万仓位裸奔一个长周末（9/3 PCG、9/4 WOLF） |
| P0 | OPG 平仓单按网关 Size Limit 自动拆单（或把限额设为 ≥ 2× 最大 lot 并写进部署清单） | 9/8 WOLF −$11.0k；8/26、8/31 同因 |
| P1 | 09:30 入场的 guard 判定与 bt 对齐（等 open 发布或统一用 prev_close 规则） | 8/25 EXK 三账户仓位差 2× |
| P1 | positions.quantity 多段成交只记末段 → 记累计 | 4081 过半持仓数量错 |
| P2 | rule_hit / rv3d / atr 特征源统一（dvol 已在 9/3 修复并验证：9/3 后 0 格不一致） | 打分层 5.0% |
| P2 | daily_nav 9/3 零行、4081 8/24 缺行 | 数据完整性 |
上一段（W34：entry 8/12–8/21，2026-08-26 结论）
展开：8/24 周一部署重启事故 · 8/17 拔除 nbp3d · 段级 PnL
| 账户 | era | 段 | 锚 (USD) | live 笔 | live PnL | live % | bt % | SPY % | Δ pp |
|---|
| 4061 | 10f | 8/12~8/14 | 239,151 | 9 | −4,197 | −1.75 | −2.04 | −1.22 | +0.29 |
| 4061 | 9f | 8/17~8/21 | 239,151 | 19 | +10,893 | +4.55 | +4.10 | −1.19 | +0.45 |
| 4001 | 11f | 8/12~8/14 | 138,497 | 9 | −2,663 | −1.92 | −2.06 | −1.22 | +0.14 |
| 4001 | 10f' | 8/17~8/21 | 138,497 | 17 | +8,538 | +6.16 | +4.51 | −1.19 | +1.65 |
| 4081 | 10f | 8/12~8/14 | 1,980,077 | 10 | −35,075 | −1.77 | −2.00 | −1.22 | +0.23 |
| 4081 | 9f | 8/17~8/21 | 1,980,077 | 21 | +77,314 | +3.90 | +4.10 | −1.19 | −0.20 |
- 8/24 周一部署重启踩在开盘上：PR #158/#159 凌晨合并，三进程 09:31:28 才起；4061 连 IB 三次失败、09:45:50 人工拉起；4081 ONT 20,058 股（开盘 5 分钟量的 225.8%）拆 37 笔跑 145 分钟。相对回测口径合计损耗 $28.3k（共同晚开盘 −$14.2k、4081 拆单 −$12.7k、4061 多等 14 分钟 −$1.4k）。
- 8/17 起实盘主动拔除 nbp3d（commit 9cef3f0 / 691a59a，有 ablation 支撑）：11f→10f'、10f→9f，准入信号少约 19–20%。
- 打分层 809 格不一致 5.7%（rule 19 / dvol 15 / rv3d 12）；4081 daily_nav 缺 8/24 整行。
历史段（4/27–8/11，全窗口对账结论，未重算）
展开：信号一致性 · 事件 N1–N6
| 账户 | live 笔 | bt 笔 | BOTH | 集合一致率 | entry 价差 |中位| | 平仓日 match |
|---|
| 4061 | 243 | 257 | 206 | 71.0% | 11.7 bp | 99.5% |
| 4001 | 238 | 243 | 191 | 68.2% | 9.8 bp | 94.8% |
| 4081 | 107 | 93 | 76 | 65.0% | 9.4 bp | 93.4% |
- vintage 漂移 = 0（三组对照 0/68,923、0/64,357、0/7,696）。
- N1trades 缺 partial 卖单：FWRD 4001 5/4 买 8,462 股、trades 只记卖 4,462，按 position 收盘价合成补记 +$8,338。N2OSCR 4/14 同模式（−$699）。
- N3RUN 4081 7/8 超买 6.6 倍，2 天卖回：真实 +$20.8k，positions 只记 +$3.2k。
- N44081 三四月停跑清盘：5 个 4/27 lot 无卖出记录 → 该段双边剔除。
- N5打分异常日：7/6 4061/4001 退回 8 键；7/20 4001 缺 atr。
- N6 已结案4001 四五月幽灵重复单簇（~$1.08M）：纯记录级，经济影响 = 0；病根 = trades 写入丢失，累计 $2.42M 名义。
Caveats
- 链乘口径 = 各段按 entry 切分后 Π(1+r_seg)。历史段（4/27–9/30）沿用前四轮已验收结果，未用新 vintage 重算；新段独立计算后链乘接上。
- 新段 bt 用 asof1005 全新 vintage（base ok 82.1%，NaN 本底 dvol 6.62% / rv3d 4.28%）；warm start 9/8 → 10/5，capital = 9/30 NAV；4061/4081 1x，4001 2×（30/40/100，guard 50）。
- asof 取周一 10/5，10/1–10/2 entry 全部在 10/5 开盘退出收齐；10/5 新开的 STX / ANAB 不在窗口内。
产物：claude_explore/live_vs_backtest_zlj/weekly/2026-W40_1001-1005_zlj/；上一段 weekly/2026-W38-W40_0908-1002_zlj/、2026-W35-W37_0824-0909_zlj/、2026-W34_0812-0825_zlj/；历史段 weekly/2026-W18-W33_0424-0812_3acct_zlj/